Maker:FMZ-发明者量化交易平台-首家支持商品期货与数字货币的量化平台_maker币终极计划

高频交易分类

以最快的速度抹平市场的一切不合理现象,常见于炒单与高频套利,主动出击,拼速度

提前在不合理的价位埋伏并跟随市场快速移动,常见于市商策略,守株待兔,拼知识面

其它各种作者只学习了理论没有实盘,先不讲

动手实现

观察盘口的概率极低的不合理现像并做出相应策略进行测试更改

新西兰FMA警告公民谨慎投资加密货币:1月12日消息，新西兰金融市场管理局（Financial Markets Authority，简称FMA）警告新西兰人应谨慎考虑投资加密货币。FMA发言人表示:“考虑购买比特币等加密货币的新西兰人应该意识到，这些都是高风险和高度波动的资产。加密货币在新西兰不受监管，经常被子和黑客利用。许多海外加密货币交易所不受监管，只在网上运营，与新西兰没有联系。很难发现谁在提供、交易、购买或出售加密货币。”FMA发言人表示，如果计划购买加密货币，应该确保该交易所在金融服务提供商注册(FSPR)上注册。（newstalkzb）[2021/1/12 15:58:11]

如果逻辑复杂,就需要利用现有的数学知识尽可能的用模型描述不合理现象的本质,尽量减少拟合

动态 | NSABuffMiner挖矿木马对企业内网的攻击正在增长:据腾讯御见威胁情报中心消息，有用户反馈称，企业内部大量机器均被莫名创建账户名为“mm123$”的用户。经过现场收集证据以及大数据溯源，确认为NSABuffMiner新变种。该变种已然成为一个挖矿僵尸网络，通过腾讯安图发现该挖矿木马的感染量在持续增长。 该病母体图标与文件信息均伪装为“某安全软件防护中心模块”，以便逃过手工查杀。该病运行之后，会上传系统相关信息，占用系统部分资源进行挖矿。部分资源用于向内网与外网同时扩散攻击，攻击成功后，将被攻陷的机器变为“肉鸡”以执行上述恶意行为，循环反复。[2019/4/28]

必须用可以见量成交又可以见价成交的回测模型去验证,发明者量化目前是唯一支持这两种回测模式的平台

动态 | 新西兰FMA警告名单新增三家加密货币相关企业:今天早些时候，新西兰金融市场管理局(FMA)在涉嫌欺诈的名单上增加了三家新公司。这三家公司分别是Zend Trade、Cryptogain和Russ Horn(也称Forex Equinox)。这三家公司已被加入新西兰FMA的警告列表。这份名单是新西兰政府正在进行的一项工作，目的是帮助投资者避免受。[2018/11/2]

平台的C例子很少,这里就用C写本策略,方便大家学习

策略原理

正常情况下商品期货的盘口买一卖一差价只有一跳,偶尔会有两跳，三跳基本很少见,主力合约交易比较频繁,这种现像发生后瞬间消失,难以有下手机会,我们就把精力放到次主力合约上面，比如MA001为主力,MA909为次主力时,MA909盘口下面这种情况

卖一为2225量551,买一2223量565,向下看几秒,出现这种情况后,几个tick推送后消失,这种情况，我们视为市场的自我纠正,我们要做的就是赶在市场主动纠正前,杀进去,这种逻辑看人工去盯盘是天方夜谈,因为商品期货盘口差价两跳的情况级少出现,三跳最安全,但三跳极少出现,导致交易频率太低,意义不大,接下来,我们观察盘口之前卖一买一与现在两跳时买一卖一的区别,去填补盘口差价空隙,如果速度够快,就可以排在委托单的最前位置,做为Maker以最快的速度成交后反手卖出,持仓时间很短,有了这个交易逻辑,实现为策略以后,以MA909为例,实盘测试推荐易盛而非CTP接口,易盛仓位与资金变化是推送机制,非常适合高频

回测结果

交易逻辑

必看声明

为满足对高频交易的好奇心,为了更明显的看到结果,此策略回测手续费设定为0,实现了一个简单的拼速度逻辑,想要覆盖手续费实现盈利,实盘需做更多优化,仅凭这个简单的逻辑很难致胜,要考虑更多操作,比如锁仓(降低平今手续费),利用定单薄流进行短期预测提高胜率,再加上交易所手续费返还,从而实现一个可持久盈利的策略,关于高频交易的书籍很多,希望大家多去思考，多去实盘，而不是只停留在原理上.

关于我们

发明者量化是一个纯技术驱动的团队,为量化交易爱好者提供了一个高可用的回测机制,我们的回测机制是真实的模拟了一个交易所的存在,而不是简单的见价撮合,希望用户能够利用到平台的优点更好的去发挥自己的能力

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